(1996'dan beri)Ito ile Stratonovich ile Skorohod ile Stokastik Kalkülüs
Matematik
Olasılık
Normal
Özet
Stokastik integral tanımları.
Ayrıntılı Açıklama
Stokastik integraller:
- Ito: Non-anticipating
- Stratonovich: Simetrik
- Skorohod: Anticipating
Black-Scholes Ito kalkülüs kullanır.
- Ito: Non-anticipating
- Stratonovich: Simetrik
- Skorohod: Anticipating
Black-Scholes Ito kalkülüs kullanır.
Formül
dX_t = μdt + σdW_t