Markov ile Martingale ile Levy ile Stokastik Süreçler
Matematik
Olasılık
Normal
Özet
Rastgele süreç türleri.
Ayrıntılı Açıklama
Süreç türleri:
- Markov: Hafızasız (P(X_n+1|X_n,X_n-1,...) = P(X_n+1|X_n))
- Martingale: Adil oyun (E[X_n+1|X_n] = X_n)
- Levy: Bağımsız durağan artışlar
Finans matematiğinde yaygındır.
- Markov: Hafızasız (P(X_n+1|X_n,X_n-1,...) = P(X_n+1|X_n))
- Martingale: Adil oyun (E[X_n+1|X_n] = X_n)
- Levy: Bağımsız durağan artışlar
Finans matematiğinde yaygındır.
Formül
E[X_t|F_s] = X_s (martingale)