VaR İLE CVaR İLE Stres Test ile Risk Ölçümleri
Matematik
Normal
Özet
Finansal risk değerlendirme yöntemleri.
Ayrıntılı Açıklama
Risk metrikleri:
- VaR: Riske maruz değer
- CVaR: Koşullu VaR
- Stres Test: Ekstrem senaryolar
Risk yönetiminde kritiktir.
- VaR: Riske maruz değer
- CVaR: Koşullu VaR
- Stres Test: Ekstrem senaryolar
Risk yönetiminde kritiktir.
Formül
VaR_α = F^(-1)(α)