Black-Scholes İLE Binomial İLE Monte Carlo ile Opsiyon Fiyatlama
Matematik
Normal
Özet
Finansal türev fiyatlama modelleri.
Ayrıntılı Açıklama
Fiyatlama yöntemleri:
- Black-Scholes: Analitik formül
- Binomial: Ağaç modeli
- Monte Carlo: Simülasyon
Her model farklı varsayımlar içerir.
- Black-Scholes: Analitik formül
- Binomial: Ağaç modeli
- Monte Carlo: Simülasyon
Her model farklı varsayımlar içerir.
Formül
dS = μSdt + σSdW